Продолжаю серию постов про Арбитражи.

Сегодня подробнее поговорим про межбиржевой арбитраж. Что это такое. Как торгуется.

Рис. 1. Инфографика межбиржевых отношений одной монеты с разными биржами

1. Что такое Межбиржевой арбитраж?

Один и тот же актив может торговаться на разных площадках. И не редко этот самый актив в моменте может существенно отличаться по цене на Бирже 1 и Бирже 2. И в этот момент наступает ситуация что этот актив на одной площадке можно купить, на другой продать – тем самым МГНОВЕННО зафиксировав прибыль.

Работает это – на любых типах активов которые на разных площадках торгуются. Но если Вы хоть немного разбираетесь в рынках, торговать Межбиржевой арбитраж НУЖНО НА КРИПТЕ И ТОЛЬКО ТАМ! Ибо в Крипте – огромное кол-во бирж и такое же количество активов которые можно торговать при помощи межбиржевого арбитража.

Продолжаю серию постов про Арбитражи.

Сегодня подробнее поговорим про парный. Что это такое. Как торгуется. И самое главное, почему это не торгуем мы.

Рис. 1. Счастливая пара

Это когда берутся два инструмента. Их цена делиться (или отнимается) одна на другую – получается отношение цены двух инструментов.

Когда это отношение вдруг меняется, мы один инструмент покупаем, а другой продаём. Ожидая что индекс (отношение инструментов) вернётся в первоначальное состояние.

В большинстве торговых платформ для алготрейдинга есть встроенные индекс билдеры. И запариваться с их подсчётом и тестами вообще не надо.

Это доступно как в OsEngine, так и в TsLab, так и в других мало известных платформах… )))

Парный

Это когда берутся два инструмента. Их цена делиться одна на другую – получается отношение цены двух инструментов.

Когда это отношение вдруг меняется, мы один инструмент покупаем, а другой продаём. Ожидая что отношение инструментов вернётся в первоначальное состояние.

Парный Межбиржевой

Здесь берутся инструменты с разных бирж. Одинаковые. BTCUSDT с Binance и BTCUSDT с ByBib. Опять же, делятся друг на друга и полученное отношение в виде графика подвергается анализу.

Когда отношение инструментов меняется на какую-то велечину за определённое время — один инструмент покупаем, а другой продаём. Ожидая что отношение инструментов вернётся в первоначальное состояние.

Друзья!

Продолжаю свою серию статей про то как и зачем нужно идти в IT.

Мы уже поговорили о том куда и зачем надо идти. Смотрите бложик и ютуб канал. Настала пора советов о том как собственно найти в себе на это силы.

И данный пост, и видео под ним о том зачем быть публичным?

Я веду свой блог с 2013 года. Почти 10 лет. И это мне очень помогло в профессиональном смысле. 

 

Ведение блога даёт огромную обратную связь, и делает тебя лучше. Но это не всё...

Подробности в видео:

Отличный день поговорить о том, как нормальные алготрейдеры забирают себе депозиты других участников. Ибо СЕГОДНЯ – МЫ ЭТО И НАБЛЮДАЕМ!

И самое главное – почему это нормально.

Ну и в целом. Как надо мыслить, когда делаешь новые алгоритмы.

Рис. 1. Оба на рыбалке. Но есть нюанс…

Мораль сразу. Чтобы можно было обдумывать её во время чтения

Заходя в алготрейдинг, помни:

Нужно учить алгоритмы охотиться на других участников рынка, а не перебирать данные…

Итоги:

Месяц к месяцу: — 7.44 %

Год к году: + 57 %

Всего: + 19.2 %

Рис. 1. Эквити за этот год

Что было:

Пила… Вроде бы и достаточно широкая, но тем не менее вздохнуть пока роботам не даёт. Ждём движений…

Из интересного, за месяц:

Ездил в Сочи на крипто-нетворкинг, приглашённой звездой. Рассказывал о том, как надо правильно торговать роботами. Видео с выступлением будет на ютубе нашем в конце недели.

Темы совсем для начинающих. На СмартЛабе буду выступать с темами поглубже. Для профессионалов.

Личное:

Посмотрел на этот раз на Сочи с другой стороны, с хорошей.

Покушал мидий на причале. Повидал старых друзей.

Стандартное

Поменьше Вам багов!

Хороших, добротных стратегий!

Робастности и пониженных комиссий!

Ну и конечно огромных прибылей!

Как Кашпировский

Даю установку!

Чтобы курилка у каждого программиста-алготрейдера к следующему лету выглядела не хуже чем эта:

Рис.1. курилка дяди Лёши

Философски – романтичное…

Я исследовал MOEX  и NYSE вдоль и поперёк. В первом приближении мои стратегии на крипте работать не стали – поэтому я не стал вообще там торговать. Ты – идеализируешь, переоптимизируешь, плохо озадачился робастностью и много курв-фитишь…

Рис. 1. Очень антинаучное поведение уважаемых алготрейдеров

Данные вещи я слышал и не раз. От очень уважаемых людей. Мне охота с ними об этом поговорить. И высказаться в ответ.

Несмотря на то что торговля роботами развивается и цветёт уже не одно десятилетие – не надо недооценивать возможности заработка при помощи роботов на новых рынках.

Тренды

Алгоритмы – почти угасшие на MOEX. Показывавшие прибыльность в 20 – 30 % годовых. На Binance – при небольшом изменении подхода и оптимизации – выходят на 60 – 200 % прибыли на одно плечо. При этом, ширина настроек и кол-во работоспособных вариаций тренда – очень широки. Что позволяет сделать наборы слабо коррелированных ботов и уменьшить просадку до 5 — 8 %.

Пропал со СмартЛаба уже почти на месяц. Как-то не удобно прям, учитывая, что до этого по 2 – 5 постов в неделю писал, в течении полу года.
НО! – причина уважительная у меня.

Как я дошёл до этой ужасной мысли?

Куча внутренних документов в компании, инструкцию. Огромное кол-во постов у меня по этому делу накопилось. Куча материалов к роликам на ютубе. Короче – в какой-то момент понял, что вот она уже книга и есть, просто разбросана по папкам и экселькам.

А ну-ка скомпилирую всё за пару дней и отправлю в печать! Порадую друзей…

Рис. 1. Чё ты ржёшь!? Я тебе говорю – пара дней и всё будет готово! (НЕТ!)

Никогда не понимал людей, которые делают что-то такое, но сам ввязался в это с таким азартом, что не оттащить) Дописать – поставить на полку. Вручить управляющим как инструкцию. И забыть. Иногда возвращаясь чтобы изменить текущий подход.

Итоги:

Месяц к месяцу: + 14 %

С начала торгов: + 28.7 %

Год к году: + 70 %

Что было:

Роботы наконец-то дождались роста крипты и сделали хорошую прибыль. Вот и всё.  

Были у меня конечно мысли что ещё агрессивно порастём. Но и так – гуд. Очень доволен.

Портфель собрал просто огонь. В начале месяца переделали свой подход к распределению объёма в стратегиях. Получилось сократить максимальную просадку с 10 до 5 % на одно плечо. Убыток / прибыль 1 к 10 стал примерно.

Как? Можно посмотреть здесь: https://youtu.be/l19x5cYlFQc

И это стало возможным исключительно потому что наш софт для алготрейдинга развивается и растёт: o-s-a.net/os-engine.html  

Из интересного, по делу:

Нашёл партнёров к крипте по автоследованию. В течении пары недель запустимся, можно будет с микро-счетами подключаться за нашими ботами.

Вроде б говорят что с крутым информационным ресурсом и заведут кучу денех… Будут таскать меня по конференциям, где мне надо будет мотать головой и неловко говорить Дубайцам и Дубайчихам, Хелло Френдц.